Современная банковская система РФ

защиты вкладчиков. Банк с хорошим капиталом может пережить серьезные

убытки, не допустив, чтобы вкладчики потеряли свои деньги.

Важный компонент рейтинговой системы CAMEL — это менеджмент. Однако,

его оценивают в последнюю очередь, по итогам всего остального.

Безусловно, менеджмент оценивается субъективно и поэтому относительные

показатели не могут быть использованы, как это делается с другими

компонентами системы CAMEL. Оценка менеджмента начинается с оценки и

«совершенства» банка. Банки с хорошим менеджментом должны иметь достаточный

капитал, хорошее качество активов, достаточную прибыль и удовлетворительную

ликвидность. Поэтому, супервизоры, использующие систему CAMEL, не оценивают

менеджмент до тех пор, пока не получат данные по остальным показателям.

Одинаково важно оценивать менеджмент на основе стратегии службы

рационализации управления и управляющих органов, взятых вместе. Стратегия

создает специфические рамки для ключевых характеристик банковской

деятельности, таких как предоставление займов, инвалюта и ликвидность,

определяющих действия менеджеров. Служба рационализации управления и

управляющие органы позволяют обеспечить реализацию проводимой политики и

придерживаться нужной стратегии.

Менеджмент также должен оцениваться в зависимости от выполнения банком

законов и регулятивных правил, включая своевременное и аккуратное

предоставление отчетов в ЦБ.

В заключение супервизоры анализируют низшие слои управления на предмет

выявления потенциальных высших менеджеров банка. Четвертая часть системы

CAMEL — это оценка доходности. Последний показатель системы CAMEL — это

оценка ликвидности. Важно запомнить, что банк, хорошо следящий за своей

ликвидностью, должен быть способен выполнить свои обязательства без потерь.

После оценки всех компонентов, возможно оценить общий рейтинг банка,

называемый сводным рейтингом (COMPOSITE RATING)

Каждый показатель получает номер от «1» (хороший) до «5»

(неудовлетворительно) Пять показателей складываются и делятся на 5 для

получения сводной оценки.

Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о том,

является ли банк в целом «хорошим», «удовлетворительным», «достаточным»,

«критическим» или «неудовлетворительным».

Самым важным является то, что сводная оценка является важным

показателем степени необходимого вмешательства, которое должно быть

предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

Рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный метод

оценки банков, но ее эффективность зависит от умения и объективности

супервизоров, осуществляющих проверку и оценку банков на регулярной основе.

Рейтинговая система CAMEL

1 = Strong (Сильный)

2 = Satiafactory (Удовлетворительный)

3 = Fair (Посредственный)

4 = Marginal (Критический)

5 = Unsatisfactory (Неудовлетвориельный)

Сводный рейтинг = 1 (1–1,4)

. Полностью здоров во всех отношениях.

. Полученные данные не имеют существенного значения. Можно не

менять систему управления;

. Устойчив по отношению к внешним экономическим и финансовым

потрясениям.

. Нет необходимости во вмешательстве органов надзора.

Сводный рейтинг = 2 (1.5–2.4)

. Практически полностью здоров.

. Полученные критические данные не имеют существенного

значения. Можно не изменять стиль управления.

. Стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом

мире.

. Вмешательство органов банковского надзора ограничено и

осуществляется лишь в том объеме, который необходим для

исправления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг = 3 (2,5–3,4)

. Наличие финансовых, операционных или технических слабостей,

варьирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных.

. Уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации.

. Может легко разориться, если принимаемые меры по преодолению

слабостей оказываются неэффективными.

. Дополнительное вмешательство органов банковского надзора с

целью устранения недостатков.

Сводный рейтинг = 4 (3,5–4,4)

. Серьезные финансовые проблемы.

. Сохранение нездоровой ситуации при отсутствии должного

внимания к финансовым проблемам.

. Без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может

привести к подрыву жизнеспособности в будущем.

. Большая вероятность разорения

. Необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный

план преодоления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг 5 (4,5–5)

. Огромная вероятность разорения в ближайшее время.

. Выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная

поддержка со стороны акционеров или из других финансовых

источников.

. Без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего

будет ликвидирован, объединен с другими или приобретен.

На сегодняшний день в крупнейших банка РФ система оценки

кредитоспособности и финансовой устойчивости КБ строиться по следующим

направлениям:

1. Оперативное отслеживание всех явлений и тенденций в экономике и

банковском деле на макроэкономическом уровне.

2. Оперативное отслеживание всех явлений и тенденций в работе

конкретного банка, то есть изучение его клиентской базы, тенденций

изменения клиентской базы, выявление всех санкций и судебных разбирательств

в отношении банка, отслеживание неплатежей и случаев нарушения

законодательства банком, связи с мафиозными структурами, получение прочей

конфиденциальной информации.

3. Анализ банковской отчетности и динамики изменения показателей

различной степени сложности.

— нормативы ЦБ к балансу

— расшифровки некоторых счетов баланса банка

— прочая информация, необходимая для расчетов. К каждому заседанию

кредитного комитета отбирают банки, на которые необходимо установить или

пересмотреть лимит. На основании методики, разработанной на базе модели

CAMEL производиться расчет рейтинга банка, лимита на него. Данная

информация выноситься на рассмотрение Кредитного комитета, который

утверждает размер лимита. После этого, по выписке с кредитного комитета, в

базу вводиться информация о сумме лимита на банк, дате ее пересмотра,

и т.д.

З.4. Организация расчетов

Существовавшая система межфилиальных оборотов Центрального Банка

оказалась не готова к организации расчетов в условиях перехода к рынку:

участились случаи задержки платежей, имели место хищения денежных средств

по подложным документам.

Такая ситуация сложилась вследствие многократного увеличения

количества предприятий и коммерческих банков. Центральный Банк оказался не

готов к обслуживанию возросшего количества операций. Сказалось

недостаточное техническое оснащение Расчетно-кассовых центров, отсутствие

надежных каналов связи. Обработка расчетно-денежных документов велась

вручную, не было отлаженного механизма контроля за их подлинностью.

Первым шагом на пути оздоровления расчетной системы явилась отмена

монополии Центрального Банка на проведение расчетных операций. Коммерческим

банкам было разрешено устанавливать прямые корреспондентские отношения для

проведения расчетов в рублях.

Центральным Банком также были предприняты шаги, направленные на

улучшение организации собственной системы межбанковских расчетов.

Значительно улучшено техническое оснащение Расчетно-кассовых центров,

внедряются городские, областные, межрегиональные системы прямых расчетов

через РКЦ. Таким образом удалось добиться некоторого улучшения системы

организации расчетов как по скорости прохождения платежей, так и по ее

надежности.

В достижении позитивных сдвигов в области организации безналичных

расчетов в масштабах всей страны прямые межбанковские корреспондентские

отношения играют безусловно положительную роль. По системе прямых

межбанковских корреспондентских отношений проходят значительные объемы

расчетных операций, что уменьшает нагрузку на РКЦ Центрального Банка.

Корреспондентские отношения способствуют развитию разнообразных форм

сотрудничества между банками.

В организации системы безналичных расчетов в России наметились

положительные сдвиги. Однако, в целом расчетная система не отвечает

требованиям мировых стандартов. Предстоит еще многое сделать.

На сегодняшний день определился, хотя еще далеко не окончательно, круг

коммерческих банков, сумевших создать собственные сети банков-

корреспондентов. Между ними развернулась конкурентная борьба на рынке

межбанковских расчетных услуг.

В результате конкурентной борьбы происходит снижение величины ставок

комиссионного вознаграждения за ведение операций по корреспондентским

счетам, повышаются проценты на кредитовый остаток. В настоящее время

большинство банков не взимают комиссии за операции по корреспондентским

счетам. Повышая проценты на кредитовые остатки по счетам банки снижают

маржу, получаемую от активных операций, проводимых за счет ресурсов на

корреспондентских счетах. Проценты по остаткам в настоящее время уже

практически достигли максимального уровня. Дальнейшее повышение процентных

ставок влечет за собой, либо увеличение объемов вложений в высокодоходные,

но рискованные операции, либо использование большей части остатков в

качестве кредитных ресурсов, что, в свою очередь, повышает риск

ликвидности.

Таким образом, ценовая конкуренция на межбанковском рынке расчетных

услуг постепенно уходит в прошлое. На первый план выходит повышение

качества проведения расчетных операций, расширение спектра предоставляемых

услуг.

Расчеты являются важнейшей функцией банков во всех странах, что

отличает их от других финансовых учреждений. Именно в этой сфере Сбербанк

стал одним из лидеров среди российских коммерческих банков как по

международным расчетам, так и по расчетам внутри России и стран СНГ.

Расчеты в рублях

Сбербанк одним из первых среди коммерческих банков приступил к

созданию собственной системы безналичных электронных расчетов путем

установления прямых корреспондентских отношений с коммерческими банками.

Сейчас Сбербанк имеет одну из самых больших по России и странам ближнего

зарубежья корреспондентскую сеть, которая охватывает больше 2000 отделений

и универсальных филиалов. Банк имеет более 250 зарубежных банков-

корреспондентов, из них в 40 банках открыты корреспондентские счета в

иностранной валюте. Учреждения Сбербанка проводят расчеты в 20 иностранных

валютах.

Сбербанк целенаправленно проводит работу по повышению качества

предоставляемых банкам-корреспондентам расчетных услуг путем

совершенствования технического и программного обеспечения Расчетного центра

в сочетании с индивидуальным подходом к банкам-корреспондентам.

Расчеты в СКВ

В настоящее время Сбербанк России упрочил свои позиции в части

обслуживания внешнеторговых операций клиентов. Сумма экспортно-импортных

поступлений составила 2,4 млрд.$ США. На долю учреждений Сбербанка пришлось

1,6% внешнеторгового оборота страны. Для проведения расчетов используется

система S.W.I.F.T., через которую осуществляется более 2000 платежей в

день.

Благодаря наличию прямых корреспондентских отношений с более чем

70 банками стран ближнего зарубежья Сбербанк осуществляет расчеты с

Казахстаном, Украиной, Белоруссией, Молдовой, и другими государствами.

Переводные операции в банки-корреспонденты осуществляются в течение

1–2 банковских дней.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Роль банков не зависит от того, реализована она или нет в России? Речь

идет о назначении банка. И при определении назначения важно помнить, что

роль банка с позиции методологии едина вне зависимости от его типов. Каждый

тип сообразно с деятельностью реализует направление, свойственное банку. С

учетом этого принято считать, что роль банка выражается в том, что он

обеспечивает, во-первых, концентрацию свободных капиталов и ресурсов,

необходимых для поддержания непрерывности ускорения производства; во-

вторых, упорядочение рационализации денежного оборота. Реализуя

общественное назначение, банки посредством денежных монетарных инструментов

оказывают существенное влияние на состояние экономики и финансов,

производство и обращение товаров. Как говорят, банк является "атрибутом

современной цивилизации". Их деятельность сказывается на объеме валового

внутреннего продукта с прибыли народного хозяйства, производительности

общественного труда.

Произошедший кризис показал не недостатки банковской системы, а то,

что мы вообще неправильно строили и руководили банковской сферой. Вся

система инструментов денежно-кредитной политики неравноценно и неравномерно

и не с одинаковой силой воздействует на денежные отношения.

Существует три типа денежных отношений.

Первый - между предприятиями реального сектора - основан, в основном,

на бартере и суррогатах.

Второй тип существует между населением, домашними хозяйствами и

другими участниками экономических связей.

Третий - официальный, где участвуют банки, занимающие нишу не во всех

экономических и денежных отношениях, а только в узком месте.

Поэтому задача состоит не в том, чтобы перестроить, создать

специализированные или универсальные банки и изменить порядок их

управления. Надо изменить саму организацию денежных отношений.

Усиление контроля со стороны Центробанка за операциями банков,

ограничение их валютных возможностей препятствует операциям по купле-

продаже инвалюты и сдерживает повышение курса рубля и, тем самым,

инфляционные процессы в экономике. Этому приходит конец, резервы

исчерпываются. Надо определить, что нужно для того, чтобы перестроить

банковскую систему и создать что-то единое народнохозяйственное, потому что

банковская система - часть общенародного экономического комплекса.

Платежный спрос можно стимулировать и развивать двояким образом. Путем

увеличения массы денег у населения через индексацию, через всякого рода

искусственные вливания. И путем снижения цен, затрат, модернизации

экономики, увеличения выпуска более дешевой продукции. Это и может быть

предметом банковского кредитования, повлиять на оживление инвестиционной

деятельности, "встроить" банки в развитие экономики. Вопросы реорганизации,

упорядочения денежных отношений напрямую связаны с организацией банковской

системы, построенной на двухуровневом принципе, и не совсем отвечающей

задачам, стоящими перед экономикой. Основная существующая проблема -

неплатежи, которые деформируют все денежные отношения. Причем банки далеки

от ее решения. Не понятно, почему происходит, с одной стороны, увеличение

взаимной дебиторской и кредиторской задолженностей, повышение доли

неплатежей и одновременно идет рост остатков средств на счетах банков.

Такого при нормальной банковской системе не должно быть, а только

перераспределение и погашение денег.

Сегодня расчетами и денежными отношениями занимается Центробанк,

который видит задачу только в поддержании курса рубля и инфляционных

показателей. Этого недостаточно. Необходимо создание целой сети расчетных

центров, специализированных банков, которые будут заниматься организацией

расчетов. Будут ли это органы, подчиненные Центробанку, либо коммерческие,

но созданием расчетной сети, призванной не только переводить деньги с

одного счета на другой в режиме реального времени, но и создавать ресурсы,

перераспределять их должен Банк России. Такая система, включающая порядок

расчетов и соответствующие органы, должна базироваться на кредитных

ресурсах, предоставляемых Центробанком, или напрямую, если она будет

государственной, или в виде зачетов взаимных требований покрытия сальдо,

или путем переучета векселей.

Когда нет реальных денег в экономике, предприятия выпускают векселя и

рассчитываются между собой, что деформирует денежные отношения. Формально

реальные деньги и деньги хозяйственного оборота разорваны.

Из теории кредитных отношений мы знаем, что кредит выполняет две

функции - перераспределения средств и замещения реальных денег в обращении.

Второй-то функции кредит и не выполняет. Участие кредитов в осуществлении

расчетов, перераспределении средств недостаточно и организационно не

обеспечено. Это и является первейшей задачей Центробанка. Без наведения

порядка в создании нормальных условий для расчетов, вытеснения всякого рода

денежных суррогатов из оборота, мы не обеспечим не только нормального

кредитования экономики, но и нормального исполнения бюджета. По крайней

мере 30% бюджета теряется из-за того, что все хозяйственные отношения

проходят мимо официальных органов учета, в т.ч. и банков. Вторая задача

связана с инвестициями. Происходят довольно тревожные процессы, когда

совокупные доходы в основном смещаются в сферу бюджетных доходов

(военнослужающие, пенсионеры, преподаватели...). С точки зрения денежной

материальной сбалансированности это опасно.

Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о создании сети

инвестиционных банков, а не одного Российского банка развития.

Представляется реальным формирование ресурсов таких банков за счет кредитов

или Центробанка. Здесь банковские менеджмент и управление играют большую

роль в обеспечении быстрой окупаемости средств, полученных банками в виде

кредитов.

В формировании денежной массы особая роль принадлежит сбережениям,

причем, в широком понимании этого слова. Не только населения, но и

сбережения на счетах фирм в банках. Их рост расширяет возможности

использования денег в безналичном обороте. И когда говорим, что хорошо было

бы увеличить денежную массу, указываем какие-то проценты, суммы, то часто

забываем, что находимся в жестких границах существующих сбережений. Если

сберегательная система не работает, значительная часть денег циркулирует

вне оборота, находящегося в ведении банковской системы. И в этой связи на

первый план выходит проблема создания стимулов для сбережений населения,

трансформации их в накопления.

После августовского финансового кризиса доля используемых доходов

населения на покупку валюты сократилась с 12,6% в целом за 1998 г. (в 1997

г. это был 21%) до 8,1 процента. Вроде бы произошли положительные

изменения, уменьшилось сальдо по операциям населения на рынке наличной

инвалюты и тоже существенно - с 2,6 млрд. долл. в 1997 г. до 0,6 млрд. по

итогам полугодия. Межу тем коренных изменений в поведении населения на

денежном рынке не произошло. Значительное удорожание товаров и услуг

вынудило его больше тратить средств на текущие расходы и меньше покупать

валюты. Но даже при сокращении доходов на 25% население пока отдает

предпочтение покупке валюты по сравнению с накоплением сбережений во

вкладах и ценных бумагах. Доля покупки валюты в 2 раза превышает

использование накоплений, сбережений населения на приобретение ценных бумаг

и вклады.

Какие деньги есть у населения? Сбережения в основном в долларах,

приблизительно 50 - 60 миллиардов. Как вовлечь их в оборот? Один из

вариантов - допустить к полноценной работе на российский рынок иностранные

банки. Функционируя на низком уровне издержек, они смогут брать меньший

процент по кредитам и предлагать больше по депозитам, чем российские банки.

При этом будут оставаться рентабельными. Появление жесткой конкуренции

заставит российских банкиров научиться сокращать издержки и лучше работать.

Центральный банк выступает за повышение роли денег в экономике. В

реальности отмечается их принижение и значимость в современной России

бартера, квазиденег, существенных денежных потоков, идущих мимо банков —

таковы негативные явления современного денежного обращения. Поэтому

реформирование банковской системы следует осуществить не столько в

институциональном плане, сколько в оздоровлении самих денежных и кредитных

отношений. Это можно сделать, увязав денежную политику государства с

материальным производством, освободив кредит от инфляционного навеса,

высвободив его производительные черты. В действительности Центрального

банка в большей степени должны проявиться черты содействия не только

стабилизации денежного оборота, но и расширению деловой активности

субъектов хозяйствования. Нужно усилить акценты помощи банкам, увеличить

масштабы рефинансирования банков при одновременном более жестком контроле

за целевым использованием кредита на производственные нужды народного

хозяйства.

Некоторые критерии должны проявиться и в деятельности банков, занятых

по-прежнему поисками более прибыльного вложения ресурсов вне зависимости

связи с потребностями производства. К сожалению, они слабы по капитальной

базе, объемам выполняемых операций. Их экономические интересы не сопряжены

с интересами товаропроизводителей. Они не спешат к установлению

долговременных связей с клиентурой. Стремление заработать прибыль, как

движущий стимул коммерции, оказался тупиковым. Банки по природе призваны

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8